Estratégia de Anomalia de Acumulação

A estratégia Accrual Anomaly implementa o fator de anomalia de acumulação. Rebalanceia anualmente no primeiro dia de negociação de maio, comprando ações de baixa acumulação e vendendo as de alta acumulação.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 12%. Tem melhor desempenho no mercado de ações dos EUA.

As posições são ajustadas uma vez por ano; nenhum sinal intradiário é utilizado.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para os cálculos de acumulação.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Rebalanceamento na próxima data programada.
• Stops: Sem lógica de stop explícita.
• Valores padrão:
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Fundamental
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Fundamentals
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio