Seasonality Adjusted Momentum (C#)

Estrategia de Momentum Ajustado por Estacionalidad

Combina momentum con rendimientos mensuales históricos. Sobre velas completas de 5 minutos calcula M = Momentum(14) y A = SMA(14) de M. Sin posición, compra si S >= SeasonalityThreshold y M > A; vende si S <= -SeasonalityThreshold y M < A. SeasonalityThreshold = 0.5 por defecto, en puntos porcentuales.

Cierra largos si deja de cumplirse su condición estacional o M < A, y cortos si falla su condición o M > A. Cada orden de señal impone CooldownBars = 120 velas completas de pausa para nuevas decisiones. Las posiciones ejecutadas tienen protección nativa local separada StopLossPercent = 2 desde el precio real, con bid/ask y salida a mercado sin esperar la pausa.

Requiere SeasonalityHistoryFile: CSV UTF-8 de aperturas y cierres mensuales con cabecera SecurityId,Month,Open,Close. Month usa yyyy-MM, los decimales un punto, los precios deben ser positivos y cada mes debe ser único para el instrumento. Ignora otros identificadores. La falta de datos, filas mal formadas o ausencia de observaciones coincidentes impiden iniciar.

En cada vela de señal, S es la media de 100 × (Close / Open − 1) para ese mismo mes en años anteriores, dentro de SeasonalityLookbackYears = 10. Exige MinimumSeasonalSamples = 2 observaciones. Excluye el mes actual y los futuros aunque aparezcan en el archivo. Sin historial suficiente no abre posiciones. Deben aportarse precios mensuales reales del instrumento; no hay una tabla fija de puntuaciones.