Seasonality Adjusted Momentum (C#)

Seasonality Adjusted Momentum 策略

将动量与历史月度收益结合。使用已完成的5分钟 K 线计算 M = Momentum(14) 及其 A = SMA(14)。空仓时，S >= SeasonalityThreshold 且 M > A 则买入；S <= -SeasonalityThreshold 且 M < A 则卖出。默认 SeasonalityThreshold = 0.5，单位为百分点。

多头季节条件失效或 M < A 时平仓；空头条件失效或 M > A 时平仓。每笔信号订单后暂停 CooldownBars = 120 根已完成 K 线的后续信号判断。另有按实际成交价计算的本地原生 StopLossPercent = 2 保护，通过 bid/ask 监控并市价退出，不受信号冷却限制。

必须设置 SeasonalityHistoryFile：包含月开盘价和收盘价的 UTF-8 CSV，表头为 SecurityId,Month,Open,Close。Month 格式为 yyyy-MM，数字使用小数点，价格必须为正，同一交易标的的月份不能重复。其他证券 ID 的行被忽略；输入缺失、格式错误或无匹配记录会阻止启动。

每根信号 K 线的 S 为过去 SeasonalityLookbackYears = 10 年中相同日历月份的 100 × (Close / Open − 1) 平均值。至少需要 MinimumSeasonalSamples = 2 个观测值。即使文件包含当前月及未来月，也不使用它们。历史不足时不开新仓。应提供该标的的真实月度价格，不提供固定的月份评分表。