Seasonality Adjusted Momentum (C#)

Saisonalitätsbereinigter-Momentum-Strategie

Verbindet Momentum mit historischen Monatsrenditen. Auf abgeschlossenen 5-Minuten-Kerzen werden M = Momentum(14) und A = SMA(14) von M berechnet. Ohne Position: Kauf bei S >= SeasonalityThreshold und M > A, Verkauf bei S <= -SeasonalityThreshold und M < A. Standard SeasonalityThreshold = 0.5, in Prozentpunkten.

Long schließen, wenn die saisonale Bedingung entfällt oder M < A; Short schließen, wenn dessen Bedingung entfällt oder M > A. Jeder Signalauftrag startet CooldownBars = 120 abgeschlossene Kerzen Pause für weitere Signalentscheidungen. Ausgeführte Positionen erhalten getrennten lokalen nativen Schutz StopLossPercent = 2 ab dem tatsächlichen Ausführungskurs, mit Bid/Ask-Überwachung und Marktausstieg unabhängig vom Cooldown.

Erfordert SeasonalityHistoryFile: eine UTF-8-CSV mit monatlichen Eröffnungs- und Schlusskursen und Kopfzeile SecurityId,Month,Open,Close. Month hat das Format yyyy-MM, Zahlen verwenden den Dezimalpunkt, Kurse müssen positiv und Monate je Handelsinstrument eindeutig sein. Andere Wertpapier-IDs werden ignoriert. Fehlende Daten, fehlerhafte Zeilen oder keine passenden Beobachtungen verhindern den Start.

Auf jeder Signalkerze ist S der Mittelwert von 100 × (Close / Open − 1) für denselben Kalendermonat früherer Jahre innerhalb von SeasonalityLookbackYears = 10. Erforderlich sind mindestens MinimumSeasonalSamples = 2 Beobachtungen. Aktuelle und zukünftige Monate werden auch dann ausgeschlossen, wenn sie in der Datei stehen. Ohne ausreichende Historie keine neuen Positionen. Tatsächliche Monatskurse des Instruments sind bereitzustellen; es gibt keine feste Monatstabelle.