Seasonality Adjusted Momentum (C#)

Estratégia de Momentum Ajustado por Sazonalidade

Combina momentum com retornos mensais históricos. Nas velas concluídas de 5 minutos, calcula M = Momentum(14) e A = SMA(14) de M. Sem posição, compra se S >= SeasonalityThreshold e M > A; vende se S <= -SeasonalityThreshold e M < A. O padrão SeasonalityThreshold = 0.5 é medido em pontos percentuais.

Fecha compras se a condição sazonal deixar de valer ou M < A, e vendas se a condição falhar ou M > A. Cada ordem de sinal inicia uma pausa de CooldownBars = 120 velas concluídas para novas decisões. As posições executadas têm proteção nativa local separada StopLossPercent = 2 desde o preço real, monitorada por bid/ask e executada a mercado, sem esperar a pausa.

Exige SeasonalityHistoryFile: CSV UTF-8 com abertura e fechamento mensais e cabeçalho SecurityId,Month,Open,Close. Month usa yyyy-MM, números usam ponto decimal, preços devem ser positivos e cada mês deve ser único para o instrumento. Outros identificadores são ignorados. Dados ausentes, linhas inválidas ou falta de observações correspondentes impedem iniciar.

Em cada vela de sinal, S é a média de 100 × (Close / Open − 1) para o mesmo mês em anos anteriores, dentro de SeasonalityLookbackYears = 10. São necessárias MinimumSeasonalSamples = 2 observações. O mês atual e os futuros são excluídos mesmo quando constam do arquivo. Sem histórico suficiente não há novas posições. Forneça preços mensais reais do instrumento; não há tabela fixa de pontuações.