Seasonality Adjusted Momentum (C#)

季節性調整モメンタム戦略

モメンタムと過去の月次リターンを組み合わせます。確定5分足で M = Momentum(14) と M の A = SMA(14) を計算します。建玉なしで S >= SeasonalityThreshold かつ M > A なら買い、S <= -SeasonalityThreshold かつ M < A なら売りです。既定の SeasonalityThreshold = 0.5 の単位はパーセントポイントです。

ロングは季節条件を満たさなくなるか M < A、ショートは条件不成立か M > A で決済します。各シグナル注文後、CooldownBars = 120 本の確定足の間、次のシグナル判断を待ちます。約定済み建玉には実際の約定価格から StopLossPercent = 2 のローカル標準保護が別途働き、bid/ask 監視で成行決済します。保護は待機期間に依存しません。

SeasonalityHistoryFile が必須です。月次始値・終値を含む UTF-8 CSV で、ヘッダーは SecurityId,Month,Open,Close、Month は yyyy-MM、小数点はピリオドです。価格は正、同一銘柄の月は重複不可です。他の証券 ID は無視します。未指定、不正な行、対象銘柄のデータがない場合は起動できません。

各シグナル足の S は、過去 SeasonalityLookbackYears = 10 年の同じ暦月における 100 × (Close / Open − 1) の平均です。MinimumSeasonalSamples = 2 件以上が必要です。ファイルにあっても当月や将来月は使いません。履歴不足時は新規建玉を作りません。実際の銘柄の月次価格を入力し、固定の月別スコア表は使用しません。