Hull MA CCI Strategy (C#)

Estrategia Hull MA CCI

Esta estrategia usa los indicadores Hull MA CCI para generar señales. La entrada larga ocurre cuando HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA subiendo con condiciones de sobreventa). La entrada corta ocurre cuando HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA bajando con condiciones de sobrecompra). Es adecuada para los operadores que buscan oportunidades en mercados mixtos.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 52%. Funciona mejor en el mercado cripto.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA subiendo con condiciones de sobreventa)
  • Corto: HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA bajando con condiciones de sobrecompra)
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir de la posición larga cuando HMA comienza a bajar
  • Corto: Salir de la posición corta cuando HMA comienza a subir
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 -100 y 100 son los valores por defecto de los niveles de CCI que citan las reglas. El stop se sitúa a AtrMultiplier veces el ATR de AtrPeriod del cierre de entrada y se comprueba al cierre de las velas; 0 lo desactiva. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mixto
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Hull MA CCI
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio