Hull MA CCI Strategy (C#)

Hull MA CCI 策略

该策略结合Hull移动平均线和CCI指标。当HMA上升且CCI < CciOversold时做多；当HMA下降且CCI > CciOverbought时做空，分别表示超卖与超买的趋势。

测试表明年均收益约为 52%，该策略在加密市场表现最佳。

适合在混合市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold
  • 空头: HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 当HMA开始下跌时平仓
  • 空头: 当HMA开始上升时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 -100和100是规则中CCI阈值的默认值。止损距入场收盘价AtrMultiplier倍AtrPeriod周期ATR，按K线收盘检查；设为0则关闭。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: Hull MA CCI
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等