Hull MA CCI Strategy (C#)

Strategie Hull MA CCI

Diese Strategie verwendet Hull MA CCI-Indikatoren zur Signalerzeugung. Ein Long-Einstieg erfolgt, wenn HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA steigt mit überverkauften Bedingungen). Ein Short-Einstieg erfolgt, wenn HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA fällt mit überkauften Bedingungen). Sie eignet sich für Trader, die in gemischten Märkten nach Gelegenheiten suchen.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 52%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA steigt mit überverkauften Bedingungen)
  • Short: HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA fällt mit überkauften Bedingungen)
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Long-Position schließen, wenn HMA zu fallen beginnt
  • Short: Short-Position schließen, wenn HMA zu steigen beginnt
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 -100 und 100 sind die Standardwerte der CCI-Schwellen, die die Regeln nennen. Der Stop liegt AtrMultiplier mal die ATR über AtrPeriod vom Einstiegsschluss entfernt und wird bei Kerzenschluss geprüft; 0 schaltet ihn ab. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Gemischt
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Hull MA CCI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel