Hull MA CCI Strategy (C#)

Hull MA CCI 戦略

この戦略はHull MA CCIインジケーターを使ってシグナルを生成します。 HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold（売られすぎ条件でHMAが上昇中）のときロングエントリー。HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought（買われすぎ条件でHMAが下降中）のときショートエントリー。 混合市場での機会を求めるトレーダーに適しています。

テストでは年平均リターン約52%を示しています。暗号通貨市場で最もパフォーマンスが良好です。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (売られすぎ条件でHMAが上昇中)
  • ショート: HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (買われすぎ条件でHMAが下降中)
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件:
  • ロング: HMAが下落し始めたらロングポジションを退場
  • ショート: HMAが上昇し始めたらショートポジションを退場
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 -100と100はルールが示すCCI水準の既定値です。ストップはエントリー時の終値からAtrPeriod本のATRのAtrMultiplier倍離れた位置に置かれ、ローソク足の終値で確認されます。0で無効になります。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Hull MA CCI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中