Hull MA CCI Strategy (C#)

Estratégia Hull MA CCI

Esta estratégia usa os indicadores Hull MA CCI para gerar sinais. A entrada comprada ocorre quando HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA subindo com condições de sobrevenda). A entrada vendida ocorre quando HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA caindo com condições de sobrecompra). É adequada para traders que buscam oportunidades em mercados mistos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 52%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: HMA(t) > HMA(t-1) && CCI < CciOversold (HMA subindo com condições de sobrevenda)
  • Vendido: HMA(t) < HMA(t-1) && CCI > CciOverbought (HMA caindo com condições de sobrecompra)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair da posição comprada quando HMA começa a cair
  • Vendido: Sair da posição vendida quando HMA começa a subir
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 -100 e 100 são os valores padrão dos níveis de CCI citados nas regras. O stop fica a AtrMultiplier vezes o ATR de AtrPeriod do fechamento de entrada e é verificado no fechamento dos candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hull MA CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio