Donchian CCI Strategy (C#)

Estrategia Donchian CCI

Esta estrategia usa los indicadores Donchian CCI para generar señales. La entrada larga ocurre cuando Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought (ruptura al alza con impulso alcista). La entrada corta ocurre cuando Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold (ruptura a la baja con impulso bajista). Es adecuada para los operadores que buscan oportunidades en mercados mixtos.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 43%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought (ruptura al alza con impulso alcista)
  • Corto: Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold (ruptura a la baja con impulso bajista)
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir de la posición larga cuando el precio cae por debajo de la banda media
  • Corto: Salir de la posición corta cuando el precio sube por encima de la banda media
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • DonchianPeriod = 20
  • CciPeriod = 20
  • CciOverbought = 100
  • CciOversold = -100
  • StopLossPercent = 2 El canal es el máximo y el mínimo de las DonchianPeriod velas anteriores, y su punto medio está a mitad de camino entre ellos. Una ruptura alcista se confirma cuando el CCI está por encima de CciOverbought y una bajista cuando está por debajo de CciOversold; la lectura contraria, un CCI sobrevendido con un cierre por encima del canal, prácticamente no ocurre. Una señal de entrada contra una posición abierta la invierte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mixto
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Donchian CCI
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio