Стратегия Donchian CCI (C#)

Стратегия Donchian CCI

Эта стратегия использует индикаторы Donchian и CCI для формирования сигналов. Вход в длинную позицию выполняется, когда цена превышает верхнюю границу канала Donchian, а CCI поднимается выше CciOverbought, что указывает на пробой вверх с восходящим импульсом. Короткая позиция открывается, когда цена пробивает нижнюю границу и CCI опускается ниже CciOversold — пробой вниз с нисходящим импульсом.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия подходит трейдерам, ищущим возможности в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Цена > верхней границы Donchian и CCI > CciOverbought (пробой вверх с восходящим импульсом)
  • Шорт: Цена < нижней границы Donchian и CCI < CciOversold (пробой вниз с нисходящим импульсом)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрытие длинной позиции при уходе цены ниже средней линии
  • Шорт: Закрытие короткой позиции при уходе цены выше средней линии
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • CciPeriod = 20
  • CciOverbought = 100
  • CciOversold = -100
  • StopLossPercent = 2 Канал — максимум и минимум предыдущих DonchianPeriod свечей, средняя линия проходит ровно между ними. Пробой вверх подтверждается, когда CCI выше CciOverbought, вниз — когда CCI ниже CciOversold; обратное прочтение, перепроданный CCI при закрытии выше канала, практически не встречается. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний