Donchian CCI Strategy (C#)

Estratégia Donchian CCI

Esta estratégia usa os indicadores Donchian CCI para gerar sinais. A entrada comprada ocorre quando Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought (rompimento para cima com momento de alta). A entrada vendida ocorre quando Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold (rompimento para baixo com momento de baixa). É adequada para traders que buscam oportunidades em mercados mistos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 43%. Funciona melhor no mercado de ações.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought (rompimento para cima com momento de alta)
  • Vendido: Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold (rompimento para baixo com momento de baixa)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair da posição comprada quando o preço cai abaixo da banda do meio
  • Vendido: Sair da posição vendida quando o preço sobe acima da banda do meio
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • DonchianPeriod = 20
  • CciPeriod = 20
  • CciOverbought = 100
  • CciOversold = -100
  • StopLossPercent = 2 O canal é a máxima e a mínima dos DonchianPeriod candles anteriores, e o seu meio fica a meio caminho entre elas. Um rompimento de alta é confirmado quando o CCI está acima de CciOverbought e um de baixa quando está abaixo de CciOversold; a leitura oposta, um CCI sobrevendido num fechamento acima do canal, praticamente não ocorre. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Donchian CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio