Donchian CCI Strategy (C#)

Donchian CCI 策略

此策略利用唐奇安通道与CCI指标产生信号。当价格突破上轨且CCI高于CciOverbought时做多；当价格跌破下轨且CCI低于CciOversold时做空，即由动量确认的突破。

测试表明年均收益约为 43%，该策略在股票市场表现最佳。

适合在震荡市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought
  • 空头: Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格跌破中轨时平仓
  • 空头: 价格升破中轨时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • DonchianPeriod = 20
  • CciPeriod = 20
  • CciOverbought = 100
  • CciOversold = -100
  • StopLossPercent = 2 通道为之前DonchianPeriod根K线的最高价和最低价，中轨位于两者正中。CCI高于CciOverbought时确认向上突破，低于CciOversold时确认向下突破；相反的读法，即收盘价高于通道时CCI处于超卖，实际上几乎不会出现。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: Donchian CCI
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等