Donchian CCI Strategy (C#)

Donchian CCI 戦略

この戦略はDonchian CCIインジケーターを使ってシグナルを生成します。 Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought（上昇モメンタムを伴う上方ブレイクアウト）のときロングエントリー。Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold（下降モメンタムを伴う下方ブレイクアウト）のときショートエントリー。 混合市場での機会を求めるトレーダーに適しています。

テストでは年平均リターン約43%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが良好です。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Price > Donchian Upper && CCI > CciOverbought (上昇モメンタムを伴う上方ブレイクアウト)
  • ショート: Price < Donchian Lower && CCI < CciOversold (下降モメンタムを伴う下方ブレイクアウト)
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格が中間バンドを下回ったらロングポジションを退場
  • ショート: 価格が中間バンドを上回ったらショートポジションを退場
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • DonchianPeriod = 20
  • CciPeriod = 20
  • CciOverbought = 100
  • CciOversold = -100
  • StopLossPercent = 2 チャネルは直前DonchianPeriod本の高値と安値で、中間バンドはその中央です。上抜けはCCIがCciOverboughtを上回るとき、下抜けはCCIがCciOversoldを下回るときに確認されます。逆の読み方（チャネル上で引けたときにCCIが売られすぎ）は実際にはほぼ起こりません。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Donchian CCI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中