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R&D Expenditures Strategy (C#)
研发支出策略 该横截面策略按照研发支出与市值比例对股票排序。每月初买入研发消耗比例最高的前20%公司，卖空比例最低的后20%，假设高研发支出预示更好的未来表现。 各侧权重均分，使用日线数据每月进行再平衡。 细节 标的范围：具有 R&D 数据的股票列表。 信号：R&D 支出除以市值。 组合：做多前五分之一，做空后五分之一。 调仓：每月一次。 风险控制：如果交易金额低于 MinTradeUsd 则不...
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研发支出策略
该横截面策略按照研发支出与市值比例对股票排序。每月初买入研发消耗比例最高的前20%公司，卖空比例最低的后20%，假设高研发支出预示更好的未来表现。
各侧权重均分，使用日线数据每月进行再平衡。
细节
- 标的范围：具有 R&D 数据的股票列表。
- 信号：R&D 支出除以市值。
- 组合：做多前五分之一，做空后五分之一。
- 调仓：每月一次。
- 风险控制：如果交易金额低于
MinTradeUsd则不下单。