季度交割策略

季度交割周由于期货和期权换月，仓位调整往往引发波动。 对冲调整和流动性暂时下降可能使价格剧烈波动。 本策略在周初顺势入场，并在结算日前退出，避免最后的混乱。 若波动过大，则依靠固定止损控制风险。

测试表明年均收益约为 115%，该策略在股票市场表现最佳。

细节

• 入场条件：日历效应触发
• 多/空：均可
• 退出条件：止损或反向信号
• 止损：是，按百分比
• 默认值:
  • CandleType = 15分钟
  • StopLoss = 2%
• 过滤器:
  • 类别：季节性
  • 方向：双向
  • 指标：季节性
  • 止损：有
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日内
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等