Стратегия Quarterly Expiry (C#)

Стратегия Quarterly Expiry

Недели квартальных экспираций сопровождаются переносом фьючерсных и опционных контрактов, что часто вызывает волатильность по мере закрытия или ролирования позиций. Колебания цен могут усиливаться, когда корректируются хеджевые позиции и временно снижается ликвидность.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 115%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия торгует по направлению господствующего тренда в начале недели, выходя до дня расчётов, чтобы избежать хаоса.

Фиксированный стоп держит риск под контролем, если волатильность оказывается чрезмерной.

Детали

• Критерий входа: сигналы календарных эффектов
• Длинная/короткая сторона: обе
• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 минут
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2 Дни — сутки по UTC, так как рынок торгуется круглосуточно; вход происходит по закрытию первой свечи дня. Квартальная экспирация — третья пятница марта, июня, сентября и декабря. В понедельник этой недели стратегия торгует по тренду (покупка выше SMA с периодом MaPeriod, продажа ниже) и закрывает позицию на последней свече четверга, до расчёта.
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний