Quarterly Expiry Strategy (C#)

Strategie zum Quartalsverfall

In Quartalsverfall-Wochen werden Futures- und Optionskontrakte gerollt, was häufig Volatilität erzeugt, da Positionen geschlossen oder gerollt werden. Kursschwankungen können sich beschleunigen, wenn Absicherungen angepasst werden und die Liquidität vorübergehend abnimmt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 115%. Sie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Die Strategie handelt in Richtung des vorherrschenden Trends zu Wochenbeginn und steigt vor dem Abrechnungstag aus, um das Chaos zu vermeiden.

Ein fester Stop hält das Risiko im Rahmen, falls die Volatilität zu extrem ausfällt.

Details

• Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
• Stops: Ja, prozentbasiert
• Standardwerte:
  • CandleType = 15 minute
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2 Tage sind UTC-Tage, da der Markt rund um die Uhr handelt; Einstiege erfolgen zum Schluss der ersten Kerze des Tages. Der Quartalsverfall ist der dritte Freitag im März, Juni, September und Dezember. Am Montag dieser Woche handelt die Strategie mit dem Trend (Kauf über dem SMA mit Periode MaPeriod, Verkauf darunter) und schließt mit der letzten Donnerstagskerze, vor der Abrechnung.
• Filter:
  • Kategorie: Saisonalität
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Saisonalität
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel