四半期限月戦略

四半期限月の週は、先物・オプション契約のロールオーバーが行われ、ポジションが決済またはロールされることでボラティリティが生じることが多くあります。 ヘッジの調整と一時的な流動性低下により、価格変動が加速することがあります。

テストでは年平均リターンが約115%であることが示されています。株式市場で最も効果的です。

この戦略は週初めに優勢なトレンド方向でエントリーし、決済日前に混乱を避けてポジションを手仕舞います。

ボラティリティが過度に大きい場合にリスクを抑えるため、固定ストップを使用します。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果のトリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中