Quarterly Expiry Strategy (C#)

Estratégia de Vencimento Trimestral

As semanas de Vencimento Trimestral veem contratos de futuros e opções sendo rolados, criando frequentemente volatilidade enquanto posições são fechadas ou roladas. As oscilações de preços podem se acelerar quando as proteções são ajustadas e a liquidez temporariamente diminui.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 115%. Funciona melhor no mercado de ações.

A estratégia opera na direção da tendência predominante no início da semana, saindo antes do dia de liquidação para evitar o caos.

Um stop fixo mantém o risco sob controle se a volatilidade se mostrar excessiva.

Detalhes

• Critérios de entrada: ativadores de efeito de calendário
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2 Os dias são dias UTC, pois o mercado negocia 24 horas; as entradas ocorrem no fechamento da primeira vela do dia. O vencimento trimestral é a terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Na segunda-feira dessa semana a estratégia opera a favor da tendência (compra acima da SMA de MaPeriod, vende abaixo) e fecha na última vela de quinta-feira, antes da liquidação.
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Sazonalidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio