Стратегия "Эффект дня недели" (C#)

Стратегия "Эффект дня недели"

Эта стратегия использует склонность рынков проявлять повторяющееся поведение в определённые дни недели. Некоторые индексы стабильно сильны в середине недели, тогда как понедельник или пятница могут быть относительно слабыми.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 85%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Открытие позиций происходит в начале сессии согласно историческим наблюдениям, а закрытие — к концу дня.

Небольшой стоп защищает от аномалий, досрочно закрывая позицию, если закономерность не срабатывает.

Детали

• Условия входа: календарные триггеры
• Длинная/короткая: обе
• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2 Дни — сутки по UTC, так как рынок торгуется круглосуточно; вход происходит по закрытию первой свечи дня. Со вторника по четверг стратегия покупает, в понедельник и пятницу продаёт; позиция закрывается на последней свече дня, выходные не торгуются.
• Фильтры:
  • Категория: Сезонность
  • Направление: обе
  • Индикаторы: Сезонность
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: да
  • Нейронные сети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний