Estratégia do Efeito Dia da Semana

O Efeito Dia da Semana explora a tendência dos mercados de exibir comportamento recorrente em dias específicos da semana. Alguns índices mostram força consistente no meio da semana, enquanto segunda-feira ou sexta-feira podem ser relativamente fracos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 85%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia abre operações com base nessas tendências históricas, comprando ou vendendo no início da sessão e saindo no fechamento.

Um stop moderado protege contra anomalias, encerrando a posição antecipadamente se o padrão falhar em um determinado dia.

Detalhes

• Critérios de entrada: gatilhos de efeito calendário
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Sazonalidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio