Day of Week Effect Strategy (C#)

星期效应策略

该策略利用市场在特定星期几经常表现出的规律。 有些指数在周中较强，而周一或周五相对疲软。 根据历史倾向，在开盘时入场并在收盘前平仓。 设置适度的止损，以防当日模式失效出现异常走势。

测试表明年均收益约为 85%，该策略在加密市场表现最佳。

细节

• 入场条件：日历效应触发
• 多/空：均可
• 退出条件：止损或反向信号
• 止损：是，按百分比
• 默认值:
  • CandleType = 15分钟
  • StopLossPercent = 2 由于市场全天交易，日期按UTC日计算；入场发生在当日第一根K线收盘时。 周二至周四做多，周一和周五做空；仓位在当日最后一根K线平仓，周末不交易。
• 过滤器:
  • 类别：季节性
  • 方向：双向
  • 指标：季节性
  • 止损：有
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：日内
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等