Day of Week Effect Strategy (C#)
星期效应策略 该策略利用市场在特定星期几经常表现出的规律。 有些指数在周中较强,而周一或周五相对疲软。 根据历史倾向,在开盘时入场并在收盘前平仓。 设置适度的止损,以防当日模式失效出现异常走势。 测试表明年均收益约为 85%,该策略在加密市场表现最佳。 细节 入场条件:日历效应触发 多/空:均可 退出条件:止损或反向信号 止损:是,按百分比 默认值: CandleType = 15分钟 StopL...
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星期效应策略
该策略利用市场在特定星期几经常表现出的规律。 有些指数在周中较强,而周一或周五相对疲软。 根据历史倾向,在开盘时入场并在收盘前平仓。 设置适度的止损,以防当日模式失效出现异常走势。
测试表明年均收益约为 85%,该策略在加密市场表现最佳。
细节
- 入场条件:日历效应触发
- 多/空:均可
- 退出条件:止损或反向信号
- 止损:是,按百分比
- 默认值:
CandleType= 15分钟StopLoss= 2%
- 过滤器:
- 类别:季节性
- 方向:双向
- 指标:季节性
- 止损:有
- 复杂度:中等
- 时间框架:日内
- 季节性:是
- 神经网络:否
- 背离:否
- 风险等级:中等