Day of Week Effect Strategy (C#)

Estrategia del Efecto Día de la Semana

El Efecto Día de la Semana aprovecha las tendencias de los mercados a exhibir un comportamiento recurrente en días específicos de la semana. Algunos índices muestran una fortaleza consistente a mitad de semana, mientras que el lunes o el viernes pueden ser relativamente débiles.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 85%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia abre operaciones basándose en esas tendencias históricas, comprando o vendiendo al inicio de la sesión y saliendo al cierre.

Un stop moderado protege contra anomalías, cerrando la posición anticipadamente si el patrón falla en un día determinado.

Detalles

• Criterios de entrada: desencadenadores de efecto calendario
• Largo/Corto: Ambos
• Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
• Stops: Sí, basado en porcentaje
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2 Los días son días UTC, ya que el mercado opera las 24 horas; las entradas ocurren al cierre de la primera vela del día. De martes a jueves compra y los lunes y viernes vende en corto; la posición se cierra en la última vela del día y los fines de semana no se opera.
• Filtros:
  • Categoría: Estacionalidad
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Estacionalidad
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio