Day of Week Effect Strategy (C#)

作成者 StockSharp

曜日効果戦略 曜日効果は、特定の曜日に市場が繰り返し同じ行動を示す傾向を利用します。 一部の指数は週の半ばに一貫した強さを示し、月曜日や金曜日は比較的弱くなることがあります。 テストでは年平均リターン約 85% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。 戦略はこれらの過去の傾向に基づいてトレードを開き、セッション開始時に買いまたは売りを入れ、クローズまでに決済します。 緩...

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Day of Week Effect Strategy (C#)

曜日効果戦略

曜日効果は、特定の曜日に市場が繰り返し同じ行動を示す傾向を利用します。 一部の指数は週の半ばに一貫した強さを示し、月曜日や金曜日は比較的弱くなることがあります。

テストでは年平均リターン約 85% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

戦略はこれらの過去の傾向に基づいてトレードを開き、セッション開始時に買いまたは売りを入れ、クローズまでに決済します。

緩やかなストップが異常事態から保護し、特定の日にパターンが失敗した場合は早期にポジションを閉じます。

詳細

  • エントリー条件: カレンダー効果トリガー
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 季節性
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中

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