Day of Week Effect Strategy (C#)

曜日効果戦略

曜日効果は、特定の曜日に市場が繰り返し同じ行動を示す傾向を利用します。 一部の指数は週の半ばに一貫した強さを示し、月曜日や金曜日は比較的弱くなることがあります。

テストでは年平均リターン約 85% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

戦略はこれらの過去の傾向に基づいてトレードを開き、セッション開始時に買いまたは売りを入れ、クローズまでに決済します。

緩やかなストップが異常事態から保護し、特定の日にパターンが失敗した場合は早期にポジションを閉じます。

詳細

• エントリー条件: カレンダー効果トリガー
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
• ストップ: はい、パーセントベース
• デフォルト値:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 火曜から木曜は買い、月曜と金曜は空売りします。ポジションはその日の最後の足で閉じ、週末は取引しません。
• フィルター:
  • カテゴリ: 季節性
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 季節性
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中