Day of Week Effect Strategy (C#)
曜日効果戦略 曜日効果は、特定の曜日に市場が繰り返し同じ行動を示す傾向を利用します。 一部の指数は週の半ばに一貫した強さを示し、月曜日や金曜日は比較的弱くなることがあります。 テストでは年平均リターン約 85% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。 戦略はこれらの過去の傾向に基づいてトレードを開き、セッション開始時に買いまたは売りを入れ、クローズまでに決済します。 緩...
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曜日効果戦略
曜日効果は、特定の曜日に市場が繰り返し同じ行動を示す傾向を利用します。 一部の指数は週の半ばに一貫した強さを示し、月曜日や金曜日は比較的弱くなることがあります。
テストでは年平均リターン約 85% を示しています。暗号資産市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。
戦略はこれらの過去の傾向に基づいてトレードを開き、セッション開始時に買いまたは売りを入れ、クローズまでに決済します。
緩やかなストップが異常事態から保護し、特定の日にパターンが失敗した場合は早期にポジションを閉じます。
詳細
- エントリー条件: カレンダー効果トリガー
- ロング/ショート: 両方
- エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
- ストップ: はい、パーセントベース
- デフォルト値:
CandleType= 15 minuteStopLoss= 2%
- フィルター:
- カテゴリ: 季節性
- 方向: 両方
- インジケーター: 季節性
- ストップ: はい
- 複雑さ: 中級
- 時間軸: イントラデイ
- 季節性: はい
- ニューラルネットワーク: いいえ
- ダイバージェンス: いいえ
- リスクレベル: 中