モメンタム・スタイル・ローテーション戦略

このPython戦略は、ファクターETFのセットと広範な市場ETFの間でローテーションを行います。毎月末に、ETFは過去3ヶ月のトータルリターンでランク付けされます。ポートフォリオは翌月、中期モメンタムを獲得するために最上位のファンドに全額投資します。

このアプローチは常に単一のETFを保有し、毎月再評価します。計算には日足ローソク足が使用され、すべてのリバランス取引は市場価格で執行されます。

詳細

• ユニバース: ファクターETFとベンチマークETFのリスト。
• シグナル: 63日間（3ヶ月）のトータルリターンを計算し、最も強い銘柄を選択する。
• リバランス: 毎月最初の取引日。
• ポジショニング: 選択したETFに完全ロング、その他はフラット。
• リスク管理: 必要な取引価値が MinTradeUsd を下回る場合は注文をスキップ。