Ротация по стилям на основе импульса (C#)

Эта стратегия на Python переключается между набором факторных ETF и широким рыночным ETF. В конце каждого месяца фонды ранжируются по доходности за последние три месяца. Портфель полностью переходит в лидирующий фонд на следующий месяц, чтобы извлечь выгоду из среднесрочного импульса. В каждый момент держится только один ETF, пересмотр выполняется ежемесячно. Для расчётов используются дневные свечи, сделки ребалансировки исполняются по рынку.

• Вселенная: список факторных ETF и рыночного эталона.
• Сигнал: расчёт 63-дневной доходности и выбор лучшего инструмента.
• Ребалансировка: первый торговый день месяца.
• Позиционирование: полностью в выбранном ETF, остальные без позиций.
• Контроль риска: сделки пропускаются, если сумма меньше MinTradeUsd.