动量风格轮动策略

该 Python 策略在因子 ETF 和广泛市场 ETF 之间轮换。每月末根据过去三个月的总收益率对 ETF 进行排名，下一个月全部资金买入排名最高的 ETF，以捕捉中期动量。

策略任何时刻只持有一只 ETF，每月进行一次重评。计算使用日级 K 笔，所有调仓交易都以市价执行。

细节

• 标的范围: 因子 ETF 及基准 ETF 列表。
• 信号: 计算63天收益率并选择表现最强的 ETF。
• 调仓时间: 每月第一个交易日。
• 仓位: 全部资金投入所选 ETF，其他保持空仓。
• 风险控制: 如果交易金额低于 MinTradeUsd，则不下单。