Estratégia de Rotação de Estilos por Momentum

Esta estratégia em Python rotaciona entre um conjunto de ETFs de fatores e um ETF de mercado amplo. No final de cada mês, os ETFs são classificados pelo retorno total dos últimos três meses. A carteira então investe inteiramente no fundo de maior classificação para o mês seguinte, a fim de capturar o momentum de médio prazo.

A abordagem sempre mantém um único ETF e o reavalia mensalmente. Velas diárias são usadas para os cálculos e todas as negociações de rebalanceamento são executadas ao preço de mercado.

Detalhes

• Universo: lista de ETFs de fatores e um ETF de referência de mercado.
• Sinal: calcular o retorno total de 63 dias (três meses) e selecionar o instrumento mais forte.
• Rebalanceamento: primeiro dia de negociação de cada mês.
• Posicionamento: totalmente comprado no ETF selecionado, todos os outros sem posição.
• Controle de risco: ordens são ignoradas quando o valor de negociação necessário cai abaixo de MinTradeUsd.