FXキャリートレード戦略

この通貨戦略は、基軸通貨と決済通貨間の金利差によって通貨インストゥルメントのユニバースをランク付けします。毎月初に、最もキャリーが高いTopK銘柄をロング、最も低いTopK銘柄をショートします。ロングのポジティブ・キャリーを獲得しながら、ショートのネガティブ・キャリーを支払うことで利益を狙います。

金利差は各証券の利回りデータから取得されます。ポジションは等ウェイトで組成され、毎月リバランスされます。上位グループまたは下位グループを外れたインストゥルメントは決済され代替されます。

詳細

• エントリー条件:
  • 月の最初の取引日に、各通貨の金利差を計算する。
  • 注文金額がMinTradeUsdを超える場合、最もキャリーが高いTopK通貨をロング、最も低いTopK通貨をショートする。
• ロング/ショート: 高キャリーをロング、低キャリーをショート。
• エグジット条件: 次のリバランス時に通貨が選定グループから外れた場合にポジションを決済する。
• ストップ: なし。
• デフォルト値:
  • Universe – 通貨インストゥルメントのリスト。
  • TopK = 3。
  • CandleType = 1日。
  • MinTradeUsd – 最低取引金額。
• フィルター:
  • カテゴリ: キャリー。
  • 方向: ロングとショート。
  • 時間軸: 月次。
  • リバランス: 毎月。