Стратегия FX Carry Trade

Валютная стратегия, ранжирующая набор инструментов по дифференциалу процентных ставок между базовой и котируемой валютами. В начале каждого месяца она открывает длинные позиции в TopK инструментах с наибольшей доходностью переноса и короткие позиции в TopK с наименьшей. Прибыль формируется за счёт положительного carry в лонгах и отрицательного в шортах.

Дифференциалы ставок берутся из данных доходности инструментов. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно; если инструмент покидает верхнюю или нижнюю группу, позиция закрывается и заменяется.

Детали

• Условия входа:
  • В первый торговый день месяца рассчитать дифференциал ставок для каждой валюты.
  • Открыть лонг в TopK валют с наибольшим carry и шорт в TopK с наименьшим carry, если объём сделки >= MinTradeUsd.
• Длинные/короткие: Лонг верхнего carry, шорт нижнего carry.
• Условия выхода: Позиции закрываются, когда валюта покидает выбранные группы при следующей ребалансировке.
• Стопы: Нет.
• Параметры по умолчанию:
  • Universe – список валютных инструментов.
  • TopK = 3.
  • CandleType = 1 день.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
• Фильтры:
  • Категория: Carry.
  • Направление: Лонг и шорт.
  • Таймфрейм: Ежемесячный.
  • Ребалансировка: Ежемесячно.