外汇套息交易策略

该策略按基准货币与报价货币的利差对一篮子货币工具进行排序。每月初多头持有利差最高的 TopK 个品种，并做空利差最低的 TopK 个品种，力图赚取正向套息并支付负向套息。

利差来自各证券的收益率数据。仓位等权分配并在每月再平衡；离开顶部或底部组别的品种将被平仓并替换。

细节

• 入场条件：
  • 每月第一个交易日计算每个货币的利差。
  • 若订单金额 ≥ MinTradeUsd，多头持有利差最高的 TopK 品种并做空利差最低的 TopK 品种。
• 多空方向：做多高套息，做空低套息。
• 出场条件：在下次再平衡时，当品种不再位于选定组别时平仓。
• 止损：无。
• 默认参数：
  • Universe – 货币工具列表。
  • TopK = 3。
  • CandleType = 1天。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额。
• 筛选：
  • 类型：套息。
  • 方向：多头和空头。
  • 周期：每月。
  • 再平衡：每月。