Estratégia de Carry Trade em FX

Esta estratégia cambial classifica um universo de instrumentos de divisas pelo diferencial de taxas de juros entre a moeda base e a moeda cotada. No início de cada mês, vai comprado nos TopK símbolos de maior carry e vendido nos TopK de menor carry. Os lucros visam capturar o carry positivo nas posições compradas enquanto paga o carry negativo nas vendidas.

Os diferenciais de taxas de juros são obtidos dos dados de rendimento de cada ativo. As posições são dimensionadas de forma igualitária e rebalanceadas mensalmente; qualquer instrumento que saia dos grupos superior ou inferior é encerrado e substituído.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • No primeiro dia útil do mês, calcular o diferencial de taxas de juros para cada divisa.
  • Ir comprado nas TopK divisas com maior carry e vendido nas TopK com menor carry se os valores das ordens superarem MinTradeUsd.
• Comprado/Vendido: Comprado em carry alto, vendido em carry baixo.
• Critérios de saída: As posições são encerradas quando uma divisa sai dos grupos selecionados no próximo rebalanceamento.
• Stops: Nenhum.
• Valores padrão:
  • Universe – lista de instrumentos de divisas.
  • TopK = 3.
  • CandleType = 1 dia.
  • MinTradeUsd – valor mínimo de negociação.
• Filtros:
  • Categoria: Carry.
  • Direção: Comprado e vendido.
  • Período: Mensal.
  • Rebalanceamento: Mensal.