決算発表リバーサル戦略

決算発表リバーサル戦略は、決算発表日に直近の勝ち組をショートし、直近の負け組を買います。

詳細

• エントリー条件: 決算日に、最近のリターンがプラスの株をショートし、マイナスの株を買う。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: シグナル後にポジションを調整；明示的な保有ルールなし。
• ストップ: いいえ。
• デフォルト値:
  • LookbackDays = 5
  • HoldingDays = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: Event-driven
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Returns
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中