Reversión por Anuncio de Resultados

La estrategia de Reversión por Anuncio de Resultados vende en corto a los ganadores recientes y compra a los perdedores recientes en los días de anuncio de resultados.

Detalles

• Criterios de entrada: En el día de resultados, ir corto en acciones con retornos recientes positivos y comprar las de retornos negativos.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: Posición ajustada tras la señal; sin regla de tenencia explícita.
• Stops: No.
• Valores predeterminados:
  • LookbackDays = 5
  • HoldingDays = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Event-driven
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Returns
  • Stops: No
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio