Gewinnankündigungs-Umkehr-Strategie

Die Gewinnankündigungs-Umkehr-Strategie shortet jüngste Gewinner und kauft jüngste Verlierer an Earnings-Ankündigungstagen.

Details

• Einstiegskriterien: Am Earnings-Tag Short auf Aktien mit positiven jüngsten Renditen und Kauf jener mit negativen Renditen.
• Long/Short: Beide.
• Ausstiegskriterien: Position nach Signal angepasst; keine explizite Halteregel.
• Stops: Nein.
• Standardwerte:
  • LookbackDays = 5
  • HoldingDays = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Event-driven
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Returns
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel