Стратегия Earnings Announcement Reversal

Стратегия Earnings Announcement Reversal продаёт недавних победителей и покупает проигравших в день объявления отчёта.

Детали

• Условия входа: в день отчёта шорт акций с положительной доходностью и покупка с отрицательной.
• Направление: обе стороны.
• Выход: позиции корректируются после сигнала, явного правила удержания нет.
• Стопы: нет.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackDays = 5
  • HoldingDays = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: событийная
  • Направление: обе
  • Индикаторы: доходность
  • Стопы: нет
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: дневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний