ディスパーション・トレーディング戦略

ディスパーション・トレーディング戦略は、株式インデックスとその構成銘柄が乖離する局面を利用します。インデックスのメンバー間の平均ペア相関がしきい値を下回ると、戦略は個別株を買い、インデックスをショートし、相関が平均回帰することに賭けます。

日足ローソク足がローリング相関ウィンドウに供給されます。相関がしきい値を超えて回復すると、すべてのポジションが閉じられます。小さな注文を避けるために最低取引価値が強制されます。

詳細

• ユニバース: 1つのインデックス有価証券とその構成株。
• シグナル: 構成銘柄の平均相関が CorrThreshold を下回った時にディスパーション取引を開始する。
• リバランス: 毎日相関を確認。
• ポジショニング: シグナルが活性化している間、構成銘柄をロング、インデックスをショート。
• パラメーター:
  • Constituents – 構成有価証券のリスト。
  • LookbackDays – 相関計算のウィンドウサイズ。
  • CorrThreshold – 取引をトリガーする相関水準。
  • MinTradeUsd – 最低注文価値（USD）。
  • CandleType – ローソク足の時間軸（デフォルト: 1日）。
• 注意: 例では取引コストを省略し、均等ウェイトを前提としています。