离散交易策略

离散交易策略利用指数与成分股之间的分化。当成分股之间的平均相关性低于阈值时，策略买入这些股票并做空指数，押注相关性回归。

策略基于日K线维护滚动相关性窗口。当相关性回到阈值以上时，所有仓位被关闭。最小交易金额限制用于避免过小的订单。

细节

• 投资范围：一个股指及其成分股。
• 信号：当平均相关性低于CorrThreshold时开仓。
• 再平衡：每天检查相关性。
• 仓位：信号存在期间做多成分股、做空指数。
• 参数：
  • Constituents – 指数成分列表。
  • LookbackDays – 相关性计算窗口长度。
  • CorrThreshold – 触发交易的相关性阈值。
  • MinTradeUsd – 最小订单金额（美元）。
  • CandleType – 使用的K线周期（默认1天）。
• 注意：示例未考虑交易成本，并假设等权分配。