Стратегия дисперсионной торговли

Стратегия дисперсионной торговли извлекает выгоду из периодов расхождения индекса и его компонентов. Когда средняя попарная корреляция между акциями падает ниже заданного порога, стратегия покупает отдельные бумаги и продаёт индекс, рассчитывая на возврат корреляций к среднему.

Для расчёта используется скользящее окно по дневным свечам. Если корреляция снова превышает порог, все позиции закрываются. Минимальный размер сделки помогает избегать слишком мелких ордеров.

Детали

• Вселенная: один индекс и набор его составляющих акций.
• Сигнал: открывать позицию, когда средняя корреляция ниже CorrThreshold.
• Перебалансировка: проверка сигнала ежедневно.
• Позиционирование: длинные позиции по акциям и короткая по индексу при активном сигнале.
• Параметры:
  • Constituents – список компонентов индекса.
  • LookbackDays – размер окна для расчёта корреляции.
  • CorrThreshold – пороговое значение корреляции.
  • MinTradeUsd – минимальный объём сделки.
  • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
• Примечание: В примере не учитываются комиссионные и используется равное распределение.