Estratégia de Trading de Dispersão

A estratégia de trading de dispersão explora períodos em que um índice de renda variável e seus componentes divergem. Quando a correlação média por pares entre os membros do índice cai abaixo de um limiar, a estratégia compra as ações individuais e vende o índice a descoberto, apostando que as correlações irão reverter à média.

Velas diárias alimentam uma janela deslizante de correlação. Se as correlações se recuperarem acima do limiar, todas as posições são fechadas. Um valor mínimo de negociação é imposto para evitar ordens pequenas.

Detalhes

• Universo: Um ativo de índice mais as ações que o compõem.
• Sinal: Abrir uma negociação de dispersão quando a correlação média dos componentes está abaixo de CorrThreshold.
• Rebalanceamento: Correlação verificada todos os dias.
• Posicionamento: Comprado nos componentes e vendido no índice enquanto o sinal está ativo.
• Parâmetros:
  • Constituents – lista de ativos componentes.
  • LookbackDays – tamanho da janela para cálculo de correlação.
  • CorrThreshold – nível de correlação que aciona as negociações.
  • MinTradeUsd – valor mínimo de ordem em USD.
  • CandleType – período das velas (padrão: 1 dia).
• Nota: O exemplo omite custos de transação e assume igual ponderação.