資産成長効果戦略

この戦略は総資産の成長率が最も低い企業をロングし、資産成長率が最も高い企業をショートします。毎年7月に最新のファンダメンタルデータを使用してポートフォリオをリバランスします。

テストでは年平均リターン約15%を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

資産成長は企業の財務報告書に記載された総資産から計算されます。株式は分位数にランク付けされ、最低分位を買い、最高分位を売り建てます。ポジションは目標レバレッジを達成するようにサイズが決められ、毎年調整されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 資産成長率が最低分位の銘柄。
  • ショート: 資産成長率が最高分位の銘柄。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 年次リバランス時にポジションを調整。
• ストップ: いいえ。
• デフォルト値:
  • Quantiles = 10
  • Leverage = 1m
  • MinTradeUsd = 50m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: ファンダメンタル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Fundamentals
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中程度
  • 時間軸: 長期
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中