资产增长效应策略

该策略在总资产增长最低的公司上做多，在资产增长最高的公司上做空。组合每年七月依据最新的财务数据进行再平衡。

测试显示年化收益约为15%，在股票市场表现最佳。

资产增长根据公司的资产负债表计算。股票按资产增长分位数排序，买入最低分位，卖出最高分位。仓位按目标杠杆等权分配，每年调整一次。

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• 入场条件：
  • 多头：处于资产增长最低分位的股票；
  • 空头：处于资产增长最高分位的股票。
• 多空方向：双向。
• 离场条件：年度再平衡。
• 止损：无。
• 默认参数：
  • Quantiles = 10
  • Leverage = 1m
  • MinTradeUsd = 50m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 筛选：
  • 分类：基本面
  • 方向：双向
  • 指标：财务指标
  • 止损：无
  • 复杂度：中等
  • 时间框架：长期
  • 季节性：是
  • 神经网络：否
  • 背离：否
  • 风险等级：中等