Стратегия Asset Growth Effect

Стратегия покупает акции компаний с наименьшим ростом совокупных активов и продаёт в шорт бумаги с наибольшим ростом активов. Портфель ребалансируется ежегодно в июле по обновлённым фундаментальным данным.

Тесты показывают среднюю годовую доходность около 15%. Лучше всего работает на рынке акций.

Рост активов вычисляется по бухгалтерской отчётности. Бумаги ранжируются по квантилям, покупается нижний квантиль и продаётся верхний. Весовые коэффициенты подбираются для заданного плеча и пересчитываются ежегодно.

Детали

• Критерии входа:
  • Лонг: акция в квантиле с наименьшим ростом активов;
  • Шорт: акция в квантиле с наибольшим ростом активов.
• Направление: Лонг и шорт.
• Критерии выхода: Перебалансировка раз в год.
• Стопы: Нет.
• Значения по умолчанию:
  • Quantiles = 10
  • Leverage = 1m
  • MinTradeUsd = 50m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Фундаментальные данные
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Долгосрочный
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний