Z-Score リバーサル戦略

Z-Score リバーサル戦略は、価格が移動平均からどれだけ標準偏差分乖離しているかを測定します。算出されたZ-Scoreは、平均に戻る可能性のある統計的に過度に伸びた状態を浮き彫りにします。

テストによると、平均年間リターンは約91%です。株式市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

Z-Scoreが負の閾値を下回ると、市場が売られすぎであることを示すロングポジションが開かれます。Z-Scoreが正の閾値を上回ると、ショートトレードが取られます。Z-Scoreがゼロに戻ると、価格が正常化したことを示し、ポジションが決済されます。

この手法は、客観的なエントリーレベルを好む平均回帰トレーダーにとって魅力的です。ストップロスのパーセンテージにより、回帰を待つ間の不利な動きを管理可能な状態に保ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Z-Score < -閾値
  • ショート: Z-Score > 閾値
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: Z-Scoreが0を上抜けた時に決済
  • ショート: Z-Scoreが0を下抜けた時に決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Z-Score
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中