Estratégia de Reversão Z-Score

A estratégia de Reversão Z-Score mede o quanto o preço se desvia de uma média móvel em termos de desvios padrão. O Z-Score resultante destaca condições estatisticamente estendidas que podem se reverter em direção à média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 91%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma operação comprada é aberta quando o Z-Score cai abaixo de um limiar negativo, sinalizando um mercado sobrevendido. Uma operação vendida é realizada quando o Z-Score sobe acima do limiar positivo. A posição é fechada assim que o Z-Score cruza de volta por zero, indicando que o preço se normalizou.

Esta técnica é atraente para traders de reversão à média que preferem níveis de entrada objetivos. O percentual de stop-loss mantém os movimentos adversos gerenciáveis enquanto se aguarda a reversão.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Z-Score < -Limiar
  • Vendido: Z-Score > Limiar
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando o Z-Score cruza acima de 0
  • Vendido: Sair quando o Z-Score cruza abaixo de 0
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Z-Score
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio