Estrategia de Reversión Z-Score

La estrategia de Reversión Z-Score mide cuánto se desvía el precio de una media móvil en términos de desviaciones estándar. El Z-Score resultante destaca condiciones estadísticamente extendidas que pueden revertirse hacia la media.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 91%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Se abre una operación larga cuando el Z-Score cae por debajo de un umbral negativo, señalando un mercado sobrevendido. Se toma una operación corta cuando el Z-Score sube por encima del umbral positivo. La posición se cierra una vez que el Z-Score cruza de vuelta a través de cero, indicando que el precio se ha normalizado.

Esta técnica es atractiva para los traders de reversión a la media que prefieren niveles de entrada objetivos. El porcentaje de stop-loss mantiene los movimientos adversos manejables mientras se espera la reversión.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: Z-Score < -Umbral
  • Corto: Z-Score > Umbral
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando el Z-Score cruza por encima de 0
  • Corto: Salir cuando el Z-Score cruza por debajo de 0
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Z-Score
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio