Z-Score-Umkehr-Strategie

Die Z-Score-Umkehr-Strategie misst, wie weit der Preis in Standardabweichungen von einem gleitenden Durchschnitt abweicht. Der resultierende Z-Score hebt statistisch überdehnte Bedingungen hervor, die möglicherweise zur Mitte zurückschnappen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 91%. Sie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Ein Long-Trade wird eröffnet, wenn der Z-Score unter einen negativen Schwellenwert fällt, was einen überverkauften Markt signalisiert. Ein Short-Trade wird eingegangen, wenn der Z-Score über den positiven Schwellenwert steigt. Die Position wird geschlossen, sobald der Z-Score wieder durch null kreuzt, was darauf hinweist, dass sich der Preis normalisiert hat.

Diese Technik ist für Mean-Reversion-Trader attraktiv, die objektive Einstiegsniveaus bevorzugen. Der Stop-Loss-Prozentsatz hält ungünstige Bewegungen beherrschbar, während auf die Umkehr gewartet wird.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Z-Score < -Schwellenwert
  • Short: Z-Score > Schwellenwert
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg, wenn Z-Score über 0 kreuzt
  • Short: Ausstieg, wenn Z-Score unter 0 kreuzt
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Z-Score
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel